Silvia Montefiore
Da oltre dieci anni lavoro con dati finanziari, algoritmi predittivi e analisi di mercato. Il mio interesse per l'apprendimento automatico è nato dall'esigenza di comprendere come i modelli statistici possano aiutare a interpretare l'incertezza dei mercati.
Ricercatrice quantitativa e autrice specializzata in machine learning applicato ai mercati finanziari
Il percorso che mi ha portato qui
Inizio nell'analisi finanziaria
Ho iniziato come analista in una società di gestione patrimoniale a Milano nel 2013, lavorando principalmente su analisi tecnica e fondamentale. Già allora mi chiedevo se ci fossero metodi più sistematici per gestire l'imprevedibilità.
Transizione verso il quantitativo
Nel 2017 ho completato un master in finanza quantitativa presso l'Università Bocconi. Lì ho scoperto come modelli matematici e algoritmi possano trasformare grandi quantità di dati storici in pattern analizzabili.
Ricerca e applicazione pratica
Dal 2019 mi concentro sulla costruzione e validazione di modelli predittivi per la volatilità di mercato. Ho pubblicato diversi articoli tecnici e condotto workshop sul tema dell'apprendimento automatico in ambito finanziario.
Come affronto l'analisi della volatilità
Il mio metodo si basa su una combinazione di teoria finanziaria classica e tecniche di machine learning. Non credo nelle soluzioni miracolose o nei sistemi infallibili. Quello che cerco è un approccio rigoroso e replicabile.
Ogni modello che costruisco parte da un'ipotesi chiara, viene testato su dati storici e sottoposto a validazione incrociata. Uso principalmente algoritmi di regressione, reti neurali ricorrenti e modelli ensemble per catturare diverse dimensioni del comportamento del mercato.
- Raccolta e pulizia di dataset finanziari da fonti multiple
- Feature engineering basato su indicatori tecnici e variabili macroeconomiche
- Validazione dei modelli attraverso backtesting su periodi storici
- Analisi degli errori per comprendere i limiti dei modelli
- Documentazione completa dei risultati e delle metodologie utilizzate
Cosa dicono i lettori e i partecipanti
Ho seguito il workshop di Silvia sulla modellazione della volatilità nel 2023. La sua capacità di spiegare concetti complessi in modo chiaro, accompagnata da esempi pratici con codice Python, mi ha aiutato a implementare i primi modelli nella mia attività di trading.
Vittorio Brambilla
Trader quantitativo freelance
Le guide di Silvia sono dettagliate e basate su dati reali. Niente promesse assurde, solo metodo scientifico applicato ai mercati. Ho apprezzato particolarmente la sezione sui limiti dei modelli predittivi, spesso ignorata da altri autori.
Luca Martegani
Data scientist in società finanziaria
Parliamone insieme
Se hai domande tecniche, vuoi approfondire un argomento specifico o semplicemente scambiare opinioni sull'uso del machine learning nei mercati finanziari, puoi contattarmi attraverso i canali qui sotto.